Il semble juste hier les commerçants étaient chit-bavardage avec leurs courtiers d'exécution ou des clients au téléphone, tout en traitant les commandes. La négociation à haute fréquence: un guide pratique des stratégies algorithmiques et des systèmes de négociation. Maintenant, les jours de commerce de la tortue sont terminés. Alimenté par la chute des coûts des ordinateurs, le secteur financier a réussi à augmenter considérablement la rentabilité en confiant aux ordinateurs l'analyse des données, la génération des signaux commerciaux et l'exécution du commerce. Les ordinateurs, capables de traiter l'information beaucoup plus rapidement que les humains, ont commencé à négocier rapidement, ouvrant et fermant des positions pour capturer des oscillations minuscules dans les prix une nouvelle discipline, surnommée commerce à haute fréquence, est né. Depuis sa création, au début des années 1980, le commerce à haute fréquence a évolué au fur et à mesure que la capacité informatique a augmenté. Juste au cours des 5 dernières années, le volume quotidien de métiers exécutés par les ordinateurs a doublé. Parallèlement à ces développements, de nouvelles façons d'adapter la recherche universitaire et d'informatiser l'activité commerciale ont été développées. Tandis que les geeks revendiquent souvent le commerce à haute fréquence comme leur domaine, n'importe qui avec les connaissances de base de la programmation informatique peut également participer à la négociation à haute fréquence. Un minimum d'investissement est nécessaire. Un ordinateur mis en place pour jouer à des jeux vidéo en ligne est dans la plupart des cas rapide et assez puissant pour exécuter un système de négociation à haute fréquence. Les barrières à l'entrée dans le domaine du commerce n'ont jamais été plus faibles. En conséquence, les acteurs dominants sur le terrain changent fréquemment, les marchés changent et les stratégies autrefois rentables deviennent obsolètes. Telle est la réalité du paysage commercial d'aujourd'hui. C'est aussi un paysage d'opportunité pour quiconque veut appliquer son intellect pour ordonner aux ordinateurs de résoudre des dépendances en temps réel dans des couches de données de marché. Mon livre, le trading à haute fréquence: un guide pratique pour les stratégies algorithmiques et les systèmes de négociation montre cette opportunité en agrégant les connaissances nécessaires pour fonctionner de façon rentable dans les environnements de négociation d'aujourd'hui. Description du produit Un guide pratique sur le monde rapide et en constante évolution de la négociation algorithmique à haute fréquence Les marchés financiers connaissent une innovation rapide en raison de la prolifération continue de la puissance des ordinateurs et des algorithmes. Ces développements ont créé une nouvelle discipline d'investissement appelée trading à haute fréquence. Ce livre couvre tous les aspects de la négociation à haute fréquence, de l'analyse de rentabilisation et de la formulation des idées à travers le développement de systèmes de négociation à l'application du capital et l'évaluation des performances subséquentes. Il inclut également de nombreuses stratégies commerciales quantitatives, avec la microstructure du marché, l'arbitrage d'événements et l'arbitrage des écarts discutés en détail. Contient les outils et les techniques nécessaires à la construction d'un système de négociation à haute fréquence. Détaille le processus d'analyse post-négociation, y compris les repères de performance clés et l'évaluation de la qualité du commerce. an. Ce livre a ce que vous avez besoin pour acquérir une meilleure compréhension de la façon dont il fonctionne et ce qu'il faut pour appliquer cette approche à vos efforts commerciaux. Du flanc intérieur Les marchés financiers connaissent une innovation rapide en raison de la prolifération continue de la puissance et des algorithmes informatiques. Ces développements ont créé une nouvelle discipline d'investissement appelée trading à haute fréquence. Malgré la demande d'information sur ce sujet, peu a été publié pour aider les investisseurs à comprendre et à mettre en œuvre des systèmes de négociation à haute fréquence jusqu'à maintenant. Écrit par l'expert de l'industrie Irene Aldridge, High-Frequency Trading offre la première appliquée quothow à faire itquot manuel à la construction de systèmes à haute fréquence. Covering profondeur suffisante de matériel pour bien cerner les questions en main, High-Frequency Trading laisse complexités mathématiques à leurs publications originales , Référencé tout au long du livre. Page par page, ce guide accessible: traite de l'histoire et de l'environnement commercial des systèmes de négociation à haute fréquence Examine les fondements statistiques et économétriques des types communs de stratégies à haute fréquence Examine les détails de la modélisation des stratégies de négociation à haute fréquence Décrit les étapes à suivre pour Construire un système commercial de haute fréquence de qualité Aborde les questions de fonctionnement, de surveillance et de benchmarking des systèmes de négociation à haute fréquence En cours de route, cette ressource fiable habilement high-lights nombreuses stratégies de négociation quantitatives de microstructure du marché et d'arbitrage événement aux arbitrages écarts et met la création et Gestion de portefeuilles basés sur des stratégies à haute fréquence en perspective. La négociation à haute fréquence est une entreprise difficile, mais rentable, qui peut générer des bénéfices stables dans diverses conditions du marché. Mais la base solide dans la théorie et la pratique de cette discipline sont essentielles à la réussite. Que vous soyez un investisseur institutionnel cherchant une meilleure compréhension des opérations à haute fréquence ou un investisseur individuel à la recherche d'une nouvelle façon de commerce, ce livre a ce que vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre temps dans les marchés dynamiques d'aujourd'hui. De la couverture arrière QuotA bien pensé, guide pratique couvrant tous les aspects de la haute fréquence de négociation et de la négociation systématique en général. Pour les analystes fondamentaux et techniques traditionnels, le livre Irene Aldridges a l'effet qu'une première lecture de la physique quantique aurait eu sur les physiciens newtoniens traditionnels: ouverture des yeux, défis et éclaircissement L'intérêt pour la négociation à haute fréquence continue de croître, mais peu a été publié pour aider les investisseurs à comprendre et à mettre en œuvre des systèmes de négociation à haute fréquence jusqu'à maintenant. "Neal M. Epstein, CFA, Directeur Général, Ce livre a tout ce dont vous avez besoin pour acquérir une prise ferme sur la façon dont le commerce à haute fréquence fonctionne et ce qu'il faut pour appliquer cette approche à vos efforts commerciaux. Écrit par l'expert de l'industrie Irene Aldridge, High-Frequency Trading offre un aperçu novateur de cette discipline dynamique. Couvrant tous les aspects de la négociation à haute fréquence de la formulation d'idées et le développement de systèmes de négociation à l'application du capital et l'évaluation de la performance subséquente cette ressource fiable vous mettra dans une meilleure position pour exceller dans les marchés turbulents d'aujourd'hui. À propos de l'auteur Irene Aldridge est un expert sur le sujet de la haute fréquence de négociation. Elle est actuellement Managing Partner et Gestionnaire de portefeuille quantitatif chez ABLE Alpha Trading, LTD, un véhicule commercial exclusif spécialisé dans les stratégies de négociation systématique à haute fréquence. Avant d'ABLE Alpha, Aldridge a travaillé pour diverses institutions à Wall Street et à Toronto, y compris Goldman Sachs et CIBC. Elle a également enseigné le financement à l'Université de Toronto. Elle est titulaire d'un MBA de l'INSEAD, d'un MS en ingénierie financière de l'Université de Columbia et d'un BE en génie électrique de Cooper Union à New York. Aldridge est un haut-parleur fréquent dans les principaux événements de l'industrie et un contributeur à des publications universitaires et praticiens, y compris le Journal of Trading, E-Forex, HedgeWorld, FXWeek, FINalternatives, et traitant de la technologie. Elle apparaît également fréquemment sur la télévision commerciale, y compris les apparitions sur CNBC, Fox Business et The Daily Show avec Jon Stewart. Aldridge a été cité par Bloomberg LP et d'autres grands points d'information d'affaires. À propos de cet articleDescription Description du produit Une deuxième édition entièrement révisée du meilleur guide de la négociation à haute fréquence La négociation haute fréquence est une entreprise difficile, mais rentable, qui peut générer des bénéfices stables dans diverses conditions du marché. Mais la base solide dans la théorie et la pratique de cette discipline sont essentielles à la réussite. Que vous soyez un investisseur institutionnel cherchant une meilleure compréhension des opérations à haute fréquence ou un investisseur individuel à la recherche d'une nouvelle façon de commerce, ce livre a ce que vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre temps dans les marchés dynamiques d'aujourd'hui. S'appuyant sur le succès de l'édition originale, la deuxième édition du High-Frequency Trading intègre les dernières recherches et les questions qui ont été mises en lumière depuis la publication de la première édition. Il couvre habilement tout, de nouvelles techniques de gestion de portefeuilles pour la négociation haute fréquence et les derniers développements technologiques permettant HFT à la mise à jour des stratégies de gestion des risques et la façon de sauvegarder l'information et le flux de commandes dans les marchés sombres et légers. Comprend de nombreuses stratégies de négociation quantitative et des outils pour la construction d'un système de négociation haute fréquence Aborder les aspects les plus essentiels de la négociation haute fréquence, de la formulation des idées à l'évaluation de la performance Le livre comprend également un site Web compagnon où les exemples sélectionnés stratégies commerciales peuvent être téléchargés et testés Écrit par l'expert respecté Irene Aldridge Alors que l'intérêt pour le commerce à haute fréquence continue de croître, peu a été publié pour aider les investisseurs à comprendre et à mettre en œuvre cette approche jusqu'à maintenant. Ce livre a tout ce dont vous avez besoin pour acquérir une prise ferme sur la façon dont le commerce à haute fréquence fonctionne et ce qu'il faut pour l'appliquer à vos efforts commerciaux quotidiens. X22Le livre. Raconte l'histoire fascinante de la façon dont les ordinateurs sont venus à dominer les marchés financiers modernes. Irene Aldridge guide le lecteur à travers les idées intellectuelles qui ont permis à cette révolution de se produire, du point de vue économique, technologique et réglementaire. X22xA0 - xA0 SASHA STOIKOV, Senior Research Associate, ORIE, Université Cornell x22 Ce livre traite le sujet en CHARLES S. TAPIERO, professeur distingué de Topfer en génie financier et responsable de la gestion de la technologie, Département des finances et de l'ingénierie des risques Coeditorx Chef adjoint, Risk Et l'analyse de la décision, New York University Institut polytechnique VEUILLEZ NOTER QUE L'AMAZONE APPARAIT POUR BLOC SELECTIONNÉES EXAMENS CLIENTS POSITIVE POUR CE LIVRE xA0 (commentaires positifs entrer x22pending pour 48 heuresx22 statut, puis ne jamais le faire à la page des livres) De l'auteur High-Frequency Trading Today Par Irene Aldridge Presque quatre ans se sont écoulés depuis la première édition de mon livre de négociation à haute fréquence. XA0 De nombreux débats et de nombreux articles de recherche plus tard, nous avons maintenant une bien meilleure compréhension à la fois des pro - et des côtés de la HFT équation. XA0 En outre, les universitaires et les praticiens ont élaboré des modèles et des approches analytiques toujours plus sophistiqués pour exploiter davantage les données à haute fréquence et fournir des prévisions précises et à valeur ajoutée et des points de données utiles pour le commerce, l'atténuation des risques et même la réglementation réussie de l'industrie. La majeure partie de HFT est aujourd'hui consacrée à la fabrication du marché, une activité traditionnellement humaine qui est maintenant presque entièrement automatisée, ce qui réduit la transaction Les coûts pour tous les investisseurs dans le processus. xA0 Les stratégies de mise en marché sont largement couvertes dans la 2e édition du livre. xA0 Les modèles d'exécution des ordres facilitant les échanges de blocs sont maintenant dynamiques, allant bien au-delà de VWAP dans la complexité et la compétence. Les cadres discutés en détail dans la 2ème édition sont venus de l'âge, aussi, conduit par le désir de stable, les opérations constamment rentables. xA0xA0 La deuxième édition du commerce à haute fréquence incorpore des développements importants au cours des quatre dernières années. xA0 Le livre est complètement réécrit Basé sur mes propres expériences de négociation et de gestion de portefeuilles chez ABLE Alpha Trading et nos clients de conseil en placement, les séances de formation en salle de classe Ive dirigé avec des cadres dans les affaires de placement, de courtage et de négociation partout dans le monde via HFTTraining, Dans le département des finances et de l'ingénierie des risques à l'Université de New York, Institut Polytechnique, où Ive été appelé à servir en tant que professeur adjoint de l'industrie. xA0 L'occasion d'expliquer ma recherche à quelqu'un d'autre, les novices à la fois NYU et 20-40 ans Les vétérans de l'industrie à HFTTraining, m'a fait repenser l'organisation du livre pour rationaliser l'exposition et pour simplement le rendre meilleur dans l'ensemble. XA0Au moment où la 1ère édition de mon livre a détaillé de nombreux modèles pilotés par les données, la 2e édition prend l'explication des anciens et nouveaux modèles HFT au niveau suivant, présentant souvent des cadres prêts à l'emploi sophistiqués. Peut-être le développement le plus important au cours des quatre dernières années a été une adoption sans précédent de données à haute fréquence pour l'analyse et l'utilisation. Il peut être difficile de croire, mais il ya juste quatre ans, de nombreux comptoirs de négociation des principales institutions ne pensaient pas à archiver les données sur les tiques au-delà de la piste d'audit de 21 jours exigée par les régulateurs. Un outil rentable dans le développement de stratégies commerciales automatisées, de nombreuses organisations ont été construire les données et les compétences dans la zone. xA0 Les matériaux dans la nouvelle édition, 2e édition du livre couvrent les exigences d'entrer dans l'espace HFT et autres considérations pertinentes. xA0 HFT n'est plus seulement une façon pratique de trade. xA0 C'est une partie solide de Big Data Finance, et est ici pour stay. xA0xA0 J'ai eu un grand plaisir d'écrire le livre avec l'avenir prospectifs Big-Data perspectives à l'esprit , Et j'espère que vous apprécierez de le lire. Depuis le début du flap Depuis sa création au début des années 1980, le commerce à haute fréquence (HFT) a continué à évoluer et à croître. Bien que certains aient essayé de le diaboliser au cours des dernières années, le fait est que HFT a apporté des améliorations opérationnelles considérables aux marchés15, dont la plupart ont entraîné une volatilité moindre, une stabilité accrue du marché, une meilleure transparence du marché et des coûts d'exécution plus faibles pour les commerçants et les investisseurs . Alors que x22geeksx22 revendique souvent HFT comme leur domaine, n'importe qui peut intégrer cette approche éprouvée dans leurs efforts commerciaux. Avec un minimum d'investissement nécessaire, les obstacles à l'entrée dans ce domaine n'ont jamais été plus faibles, et la possibilité de générer des profits importants n'a jamais été aussi grande. Personne ne comprend mieux que l'expert de l'industrie Irene Aldridge. Et maintenant, avec la deuxième édition de High-Frequency Trading, elle revient pour partager son expérience dans ce domaine avec vous. S'appuyant sur le succès de la première édition, cette ressource fiable intègre les dernières informations appliquées et prêtes à l'emploi151 sur cette approche commerciale essentielle. Il comprend également des questions difficiles de fin de chapitre pour tester votre maîtrise des sujets abordés. En cours de route, il: Décrit l'évolution technologique qui a permis algorithmique et HFT, et pose les bases de l'analyse à travers des descriptions de la microstructure du marché moderne, des données à haute fréquence et des coûts de négociation Fais de l'économie de HFT, explorant les méthodologies d'évaluation La performance et la capacité des stratégies HFT, et en soulignant l'activité réelle de HFT Adresses de la mise en œuvre réelle de HFT en détaillant les modèles de base des stratégies HFT d'aujourd'hui, de l'arbitrage statistique et orientée événementielle trading automatisé marché et la détection de liquidité Examine le réel Les risques inhérents à de nombreuses stratégies HFT et les moyens de les atténuer ou de les minimiser Discute la législation moderne pertinente à HFT, les approches traditionnelles et actuelles et les orientations imminentes probables La deuxième édition est également accompagnée d'un site Web qui complète le matériel trouvé dans cette livre. Il comprend des diapositives d'enseignement personnalisables, un code C de base pour estimer les coefficients de régression, un échantillon de données de tick et bien plus encore. Afin de négocier efficacement sur les marchés d'aujourd'hui, vous devez rapidement s'adapter au paysage changeant du marché. High-Frequency Trading, deuxième édition vous mettra dans une meilleure position pour atteindre cet objectif insaisissable et vous permettent de profiter de celui-ci dans le processus. Deuxième édition de l'ouvrage intitulé Back Cover Praise pour le négoce à haute fréquence, deuxième édition x22 High-Frequency Trading, raconte l'histoire fascinante de la façon dont les ordinateurs ont dominé les marchés financiers modernes. Irene Aldridge guide le lecteur à travers les idées intellectuelles qui ont permis à cette révolution de se produire, du point de vue économique, technologique et réglementaire. x22 151Sasha Stoikov, Senior Research Associate, ORIE, Université de Cornell x22Le commerce des hautes fréquences est un sujet complexe à Le lien entre les progrès de la microstructure du marché, l'informatique et l'analyse des données financières. Cet ouvrage traite le sujet de manière exhaustive, en le rendant accessible à un lecteur laïc, tout en fournissant suffisamment de détails pour les praticiens et les scientifiques sophistiqués. x22 151Charles S. Tapiero, professeur distingué de Topfer en génie financier et en gestion de la technologie, Bien que l'intérêt pour la négociation à haute fréquence (HFT) continue de croître, il ya encore très peu d'informations significatives disponibles pour aider les investisseurs à comprendre et à mettre en œuvre les systèmes HFT. C'est pourquoi l'expert de l'industrie Irene Aldridge est revenu avec la deuxième édition du commerce à haute fréquence. En intégrant les dernières recherches et les questions qui ont été mises en lumière depuis la publication de la première édition, cette ressource fiable a tout ce dont vous avez besoin pour acquérir une prise ferme sur la façon dont HFT fonctionne et ce qu'il faut pour appliquer cette approche éprouvée à vos efforts commerciaux. Couvrant divers aspects de HFT151des stratégies commerciales à la gestion des risques et la réglementation151 ce livre vous mettra dans une meilleure position pour exceller dans les marchés turbulents d'aujourd'hui. Des diapositives d'enseignement personnalisables Le code CC de base pour l'estimation des coefficients de régression Un échantillon de données de ticks Des ressources continuellement mises à jour, y compris des articles de recherche et des nouvelles A propos de l'auteur IRENE ALDRIDGE est un consultant en investissement, Commerce, et un éducateur chevronné. Elle est Managing Partner et Gestionnaire de portefeuille quantitatif chez Able Alpha Trading Ltd., une société de conseil en investissement et un véhicule commercial exclusif spécialisé dans les stratégies de négociation quantitative et à haute fréquence. Aldridge est également un fondateur de AbleMarkets, une ressource en ligne faisant la dernière recherche à haute fréquence pour les investisseurs institutionnels et courtiers. Aldridge est titulaire d'un MBA de l'INSEAD, d'un MS en ingénierie financière de l'Université de Columbia, d'un BE en génie électrique de Cooper Union à New York. Elle est un conférencier fréquent dans les événements de l'industrie et un contributeur à l'universitaire, les praticiens et les médias des médias, y compris le Journal of Trading. Futures, Reuters HedgeWorld, Trading avancé, FX Week. FINalternatives. Faire face à la technologie. Et Huffington Post. XA0Aldridge offre des cours de formation à la haute direction sur le commerce à haute fréquence via HFTTraining À propos de cet article
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