Fractal Adaptive Mobile Moyenne Par John Ehlers

Fractal Adaptive Moving Average Fractale Adaptative Moyenne mobile Indicateur technique (FRAMA) a été développé par John Ehlers. Cet indicateur est construit sur la base de l'algorithme de la moyenne mobile exponentielle. Dans lequel le facteur de lissage est calculé sur la base de la dimension fractale actuelle de la série de prix. L'avantage de FRAMA est la possibilité de suivre de forts mouvements de tendance et de ralentir suffisamment au moment de la consolidation des prix. Tous les types d'analyse utilisés pour les moyennes mobiles peuvent être appliqués à cet indicateur. Vous pouvez tester les signaux commerciaux de cet indicateur en créant un Expert Advisor dans MQL5 Wizard. FRAME (i) FRAMA (i) FRAMA (i-1) FRAMA i) valeur courante de FRAMA i) prix actuel FRAMA (i-1) valeur antérieure de FRAMA FRAMA A (i) facteur de courant de lissage exponentiel. Le facteur de lissage exponentiel est calculé selon la formule suivante: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) dimension fractale actuelle EXP () fonction mathématique de l'exposant. La dimension fractale d'une droite est égale à un. On voit à partir de la formule que si D 1, alors A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Ainsi, si le prix change en ligne droite, le lissage exponentiel n'est pas utilisé car dans ce cas la formule ressemble à ça. FRAMA (i) 1 Prix (i) (1 1) FRAMA (i1) Prix (i) I. e. L'indicateur suit exactement le prix. La dimension fractale d'un plan est égale à deux. D'après la formule nous obtenons que si D 2, alors le facteur de lissage A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Une valeur si petite du facteur de lissage exponentiel est obtenue à des moments où le prix fait un fort mouvement à dents de scie. Un tel ralentissement important correspond à une moyenne mobile simple d'environ 200 périodes. Formule de dimension fractale: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Elle est calculée en fonction de la formule additionnelle: N (Longueur, i) Les valeurs N1, N2 et N3 sont respectivement égales à: N2 (i) N (Longueur, i Longueur) N3 (i) N (2 Longueur, I) Fractal Adaptive Moving Average Fractale Adaptative Moving Average (FAMA) a été rédigé par John Ehlers. La FAMA fait la moyenne des différences entre les plus hauts et les plus bas sur différentes parties de la période. Ces valeurs sont mathématiquement massées avec des questions booléennes, des logarithmes naturels et des nombres Euler8217, et, avec quelques retours de l'ancienne FAMA, la FAMA actuelle est finalement formée. L'utilisateur peut modifier l'entrée (point milieu) et la longueur de la période. Cette définition de l'indicateur 8217s est encore exprimée dans le code condensé donné dans le calcul ci-dessous. Comment faire du commerce en utilisant Fractal Adaptive Moving Average Fractale Adaptive Moving Average est un indicateur de tendance et peut être utilisé en conjonction avec d'autres études. Aucun signal commercial n'est calculé. Comment accéder à MotiveWave Aller au menu principal, choisissez Study gtJohn EhlersgtFractal Adaptive Moving Average ou allez dans le menu principal, choisissez Add Study. Commencez à taper le nom de cette étude jusqu'à ce que vous le voyiez apparaître dans la liste, cliquez sur le nom de l'étude, cliquez sur OK. Important: Les informations fournies sur cette page sont strictement informatives et ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou une sollicitation pour acheter ou vendre un titre. Veuillez consulter notre Déclaration des risques et Déclaration de non-responsabilité. Le prix d'entrée de calcul, défini par l'utilisateur, par défaut est la période médiane p1 définie par l'utilisateur, par défaut est la fonction exp 20, renvoie le nombre Euler8217s (e) augmenté à la puissance de sa fonction log d'argument, retourne le logarithme naturel de son index d'argument